（1999年12月1日　交銀發(fā)［1999］149號(hào)） 交通銀行各分、支行： 　　為了進(jìn)一步深化交通銀行資產(chǎn)負(fù)債管理工作，逐步建立和完善以防范風(fēng)險(xiǎn)為核心的交通銀行資產(chǎn)負(fù)債管理體系，總行制定了《交通銀行資產(chǎn)負(fù)債預(yù)警管理辦法（試行）》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 附：　　　　　　　 交通銀行資產(chǎn)負(fù)債預(yù)警管理辦法(試行) 　　一、總則 　　1.為了進(jìn)一步深化交通銀行資產(chǎn)負(fù)債管理工作，逐步建立以風(fēng)險(xiǎn)防范為核心、以監(jiān)控、預(yù)報(bào)、防范和控制為主要環(huán)節(jié)的交通銀行資產(chǎn)負(fù)債管理體系，特制定交通銀行資產(chǎn)負(fù)債預(yù)警管理辦法。 　　2.交通銀行資產(chǎn)負(fù)債預(yù)警管理辦法要求各分（支）行將資產(chǎn)負(fù)債比例管理具有的預(yù)測(cè)性、主動(dòng)性融合到實(shí)際的經(jīng)營管理活動(dòng)之中，形成合規(guī)經(jīng)營、穩(wěn)健經(jīng)營的自律機(jī)制。 　　3.交通銀行資產(chǎn)負(fù)債預(yù)警管理辦法主要通過定性與定量相結(jié)合的方法，對(duì)各分（支）行在經(jīng)營管理過程中潛在的問題和造成風(fēng)險(xiǎn)的可能性進(jìn)行分析、預(yù)報(bào)，為穩(wěn)健經(jīng)營提供決策依據(jù)。 　　二、預(yù)警指標(biāo)的設(shè)置原則 　　交通銀行資產(chǎn)負(fù)債預(yù)警管理系統(tǒng)指標(biāo)體系的設(shè)置遵循以下原則： 　　1.全面性原則。交通銀行資產(chǎn)負(fù)債預(yù)警管理辦法指標(biāo)體系的設(shè)置既包括定量分析指標(biāo)，也包括定性分析指標(biāo)；既注重風(fēng)險(xiǎn)防范的安全性指標(biāo)和流動(dòng)性指標(biāo)，又注重銀行效益和發(fā)展的盈利性指標(biāo)和發(fā)展性指標(biāo)；既考慮目前商業(yè)銀行經(jīng)營管理的現(xiàn)行操作方法，又著眼于與國際接軌的通行做法。 　　2.一致性原則。預(yù)警系統(tǒng)的指標(biāo)設(shè)置與交通銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理指標(biāo)以及中國人民銀行非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管指標(biāo)基本保持一致。 　　3.可控性原則。預(yù)警系統(tǒng)所設(shè)置的指標(biāo)參數(shù)均為各分（支）行自身可以掌握和調(diào)控的指標(biāo)。 　　三、預(yù)警指標(biāo)體系 　　交通銀行資產(chǎn)負(fù)債預(yù)警管理系統(tǒng)的指標(biāo)體系由監(jiān)控指標(biāo)和自我評(píng)價(jià)指標(biāo)組成。 　　1.監(jiān)控指標(biāo)。根據(jù)商業(yè)銀行的經(jīng)營原則以及交通銀行發(fā)展的要求，監(jiān)控指標(biāo)分為流動(dòng)性指標(biāo)、業(yè)務(wù)發(fā)展指標(biāo)、安全性指標(biāo)和盈利性指標(biāo)四類，具體構(gòu)成如下： 　?。?）流動(dòng)性指標(biāo)。由存貸款比例、備付金比例、資金拆入率和中長期貸款比例構(gòu)成。 　?。?）業(yè)務(wù)發(fā)展指標(biāo)。由存款增長率、存款市場(chǎng)份額、盈利資產(chǎn)增長率和盈利資產(chǎn)占總資產(chǎn)比例構(gòu)成。 　?。?）安全性指標(biāo)。由逾期貸款比例、吊滯貸款比例和吊賬貸款比例構(gòu)成。 　?。?）盈利性指標(biāo)。由資產(chǎn)利潤率和利息回收率、利潤計(jì)劃完成情況構(gòu)成。 　　2.自我評(píng)價(jià)指標(biāo)。在錯(cuò)綜復(fù)雜的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，商業(yè)銀行經(jīng)營管理狀況的好壞、風(fēng)險(xiǎn)的大小，僅僅依靠上述可計(jì)量的考核指標(biāo)加以反映是不全面的。從長期來看，一些不可計(jì)量因素的變化也會(huì)影響商業(yè)銀行的生存與發(fā)展。為使短期預(yù)警與長期預(yù)警、定量分析預(yù)警與定性分析預(yù)警以及單項(xiàng)預(yù)警與全面預(yù)警有機(jī)地結(jié)合起來，設(shè)計(jì)經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境、經(jīng)營管理水平和業(yè)務(wù)發(fā)展速度等不可計(jì)量指標(biāo)?？紤]到各分（支）行對(duì)不可計(jì)量指標(biāo)的認(rèn)定存在一定差異性，因此作為自我評(píng)價(jià)指標(biāo)。 　　四、實(shí)施辦法 　　1.交通銀行資產(chǎn)負(fù)債預(yù)警管理辦法采取總行監(jiān)控和分（支）行自律監(jiān)控相結(jié)合的方式運(yùn)作。 　　2.各分（支）行根據(jù)本辦法，結(jié)合本行的經(jīng)營管理實(shí)際，制定本行的預(yù)警系統(tǒng)監(jiān)控實(shí)施細(xì)則。實(shí)施細(xì)則報(bào)總行綜合計(jì)劃部備案。 　　3.總行將按照附件一、附件二和附件三規(guī)定的內(nèi)容，按季度對(duì)各分（支）行進(jìn)行監(jiān)控，并根據(jù)預(yù)警管理狀態(tài)分類標(biāo)準(zhǔn)對(duì)狀態(tài)處于“不正?！被蛘邆€(gè)別關(guān)鍵指標(biāo)嚴(yán)重突破警戒線的分（支）行發(fā)出限期整改通知。 　　4.狀態(tài)處于“警戒”的分（支）行應(yīng)通過對(duì)本行資產(chǎn)負(fù)債管理執(zhí)行情況的分析，找出其中的薄弱環(huán)節(jié)，制定并實(shí)施相應(yīng)的整改措施。 　　5.狀態(tài)處于“不正?！被蛘邆€(gè)別關(guān)鍵指標(biāo)嚴(yán)重突破警戒線的行應(yīng)根據(jù)總行的通知要求制定整改措施并將整改措施報(bào)總行綜合計(jì)劃部。 　　6.實(shí)施整改措施的行在下一報(bào)告期有關(guān)預(yù)警指標(biāo)值應(yīng)有所改善。否則，總行將視情況采取有關(guān)限制措施促使其加快整改。 　　7.各分（支）行按季對(duì)本行的預(yù)警監(jiān)控指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控分析，并撰寫本行的資產(chǎn)負(fù)債預(yù)警管理報(bào)告書（見附件三），并每半年于次月二十日前將半年度或年度《交通銀行資產(chǎn)負(fù)債預(yù)警管理報(bào)告書》上報(bào)總行綜合計(jì)劃部。 　　8.總行將各行的資產(chǎn)負(fù)債預(yù)警管理的執(zhí)行情況納入《交通銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理考核評(píng)比辦法（試行）》一并考核。 　　9.本辦法自下發(fā)起執(zhí)行。 　　10.本辦法由交通銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。 附件一：　　　　　　 資產(chǎn)負(fù)債比例管理預(yù)警警值計(jì)分標(biāo)準(zhǔn) ┌─────────────┬──────────────────────┬──┬────┐ │　　　　　指　標(biāo)　　　　　│　　　　　　　　　標(biāo)　準(zhǔn)　　　　　　　　　　│分值│　備注　│ ├─────────────┴──────────────────────┴──┴────┤ │　　一、 監(jiān)控指標(biāo)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。保埃啊　　　?│ ├────────────────────────────────────────────┤ │　　（一） 流動(dòng)性指標(biāo)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。玻浮　　　?│ ├─────────────┬─────────────────────┬────┬───┤ │　　　　　　　　　　　　　│存貸款比例≤７５％　　　　　　　　　　　　│?。浮　々Ρ就鈳农? │　　　　　　　　　　　　　├─────────────────────┼────┤合一，│ │　　１．存貸款比例　　　　│７５％８５％　　　　　　　　　　　　│?。啊　々Α　　々? ├─────────────┼─────────────────────┼────┼───┤ │　　　　　　　　　　　　　│５％≤備付金比例≤７％　　　　　　　　　　│?。浮　々θ嗣駧农? │　　　　　　　　　　　　　├─────────────────────┼────┤取日平│ │　　　　　　　　　　　　　│１％≤備付金比例７％　　　　　　　　　　　 │?。础　々Α　　々? │　　　　　　　　　　　　　├─────────────────────┼────┤　　　│ │　　　　　　　　　　　　　│備付金比例８％　　　　　　　　　　　　　│?。啊　々θ搿！々? ├─────────────┼─────────────────────┼────┼───┤ │　　　　　　　　　　　　　│中長期貸款比例≤１２０％　　　　　　　　　│　６　　│　　　│ │　　　　　　　　　　　　　├─────────────────────┼────┤　　　│ │　?。矗虚L期貸款比例　　│１２０％１５０％　　　　　　　　　│?。啊　々Α　　々? ├─────────────┴─────────────────────┴────┴───┤ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ ├────────────────────────────────────────────┤ │　 （二） 業(yè)務(wù)發(fā)展指　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。玻础　　　　々? ├─────────────┬─────────────────────┬────┬───┤ │　　　　　　　　　　　　　│存款增長率≥１０％　　　　　　　　　　　　│　８　　│本外幣│ │　　　　　　　　　　　　　├─────────────────────┼────┤合一，│ │　?。保婵钤鲩L率　　　　│５％≤存款增長率８％　　　　　　　　　　　　│?。啊　々Α　　々? ├─────────────┼─────────────────────┼────┼───┤ │　　　　　　　　　　　　　│呆滯貸款比例≤３％　　　　　　　　　　　　│?。浮　々Ρ就鈳农? │　　　　　　　　　　　　　├─────────────────────┼────┤合一，│ │　?。玻魷J款比例　　　│３％５％　　　　　　　　　　　　│?。啊　々Α　　々? ├─────────────┼─────────────────────┼────┼───┤ │　　　　　　　　　　　　　│呆賬貸款比例≤０．５％　　　　　　　　　　│?。浮　々Ρ就鈳农? │　　　　　　　　　　　　　├─────────────────────┼────┤合一，│ │　?。常糍~貸款比例　　　│０．５％２％　　　　　　　　　　　　│?。啊　々Α　　々? ├─────────────┴─────────────────────┴────┴───┤ │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ ├────────────────────────────────────────────┤ │　　（四） 盈利性指標(biāo)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　?。玻础　　　?│ ├─────────────┬─────────────────────┬────┬───┤ │　　　　　　　　　　　　　│資產(chǎn)利潤率≥０．５％　　　　　　　　　　　│　８　　│本外幣│ │　?。保Y產(chǎn)利潤率（６　　├─────────────────────┼────┤合一。│ │　　　　　　　　　　　　　│０．２５％≤資產(chǎn)利潤率