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中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關(guān)于修改《金融機構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理暫行辦法》的決定

來源: 律霸小編整理 · 2020-12-03 · 7128人看過
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會令2007第10號 《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關(guān)于修改〈金融機構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理暫行辦法〉的決定》已經(jīng)2006年12月28日中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會第55次主席會議通過,現(xiàn)予公布,自公布之日起施行?!             ?                   主席 劉明康                       二○○七年七月三日 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關(guān)于修改 《金融機構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理暫行辦法》的決定    中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會決定對《金融機構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理暫行辦法》作如下修改:  一、第五條第二款修改為:“獲得開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)資格的金融機構(gòu),應(yīng)從事與其自身風(fēng)險管理能力相適應(yīng)的業(yè)務(wù)活動。金融機構(gòu)從事國內(nèi)首次推出的復(fù)雜的衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)前,應(yīng)將相關(guān)材料報送監(jiān)管部門,并書面咨詢監(jiān)管部門的意見。”  二、第七條第一款第(六)項修改為:“外國銀行分行申請開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù),必須獲得其總行(地區(qū)總部)的正式授權(quán),且其母國應(yīng)具備對衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)進行監(jiān)管的法律框架,其母國監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)具備相應(yīng)的監(jiān)管能力;”  第七條第二款修改為:“外國銀行分行申請開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)具備上述所列條件。如果不具備上述(一)至(五)所列條件的,其總行(地區(qū)總部)應(yīng)當(dāng)具備上述條件,同時該分行還應(yīng)具備上述(六)、(七)及以下所列條件:  (一)其總行(地區(qū)總部)對該分行從事衍生產(chǎn)品交易等方面的正式授權(quán)應(yīng)對交易品種和限額作出明確規(guī)定;  (二)除總行另有明確規(guī)定外,該分行的全部衍生產(chǎn)品交易統(tǒng)一通過給其授權(quán)的總行(地區(qū)總部)系統(tǒng)進行實時交易,并由其總行(地區(qū)總部)統(tǒng)一進行平盤、敞口管理和風(fēng)險控制?!薄? 三、第八條第一款改為兩款,作為第一、二款:“政策性銀行、中資商業(yè)銀行(不包括城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行和農(nóng)村合作銀行)開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù),應(yīng)由其法人統(tǒng)一向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會申請,由中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審批?!? 信托公司、財務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù),應(yīng)由其法人統(tǒng)一向當(dāng)?shù)劂y監(jiān)局提交申請材料,經(jīng)審查同意后,報中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審批?!薄? 第八條第三款改為第四款,修改為:“外資銀行營業(yè)性機構(gòu)開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù),應(yīng)向當(dāng)?shù)劂y監(jiān)局提交由授權(quán)簽字人簽署的申請材料,經(jīng)審查同意后,報中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審批。外國銀行擬在中國境內(nèi)兩家以上分行開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù),可由外資法人機構(gòu)總部或外國銀行主報告行統(tǒng)一向當(dāng)?shù)劂y監(jiān)局提交申請材料,經(jīng)審查同意后,報中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審批?!薄? 四、第九條第二款修改為:“不具備第七條第一款(一)至(五)所列條件的外國銀行分行申請開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù),除了應(yīng)報送其總行(地區(qū)總部)的上述文件和資料外,同時還應(yīng)向其所在地銀監(jiān)局報送下列文件:  (一)其總行(地區(qū)總部)對該分行從事衍生產(chǎn)品交易品種和限額等方面的正式書面授權(quán)文件;  (二)除其總行另有明確規(guī)定外,其總行(地區(qū)總部)出具的確保該分行全部衍生產(chǎn)品交易通過給其授權(quán)的總行(地區(qū)總部)交易系統(tǒng)實時進行,其總行(地區(qū)總部)負(fù)責(zé)進行平盤、敞口管理和風(fēng)險控制的承諾函?!薄? 五、增加一條,作為第十條:“金融機構(gòu)提交的衍生產(chǎn)品交易的會計制度,應(yīng)當(dāng)符合我國有關(guān)會計標(biāo)準(zhǔn)。我國尚未有相關(guān)規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)國際標(biāo)準(zhǔn)。外國銀行分行可以從其母國/母行會計標(biāo)準(zhǔn)?!薄? 六、增加一條,作為第十一條:“金融機構(gòu)按本辦法規(guī)定提供的交易場所、設(shè)備和系統(tǒng)的安全性測試報告,原則上應(yīng)當(dāng)是由第三方作出的交易場所、設(shè)備和系統(tǒng)的安全性測試報告?!薄? 七、增加一條,作為第十七條:“金融機構(gòu)董事會應(yīng)至少每年對現(xiàn)行的衍生產(chǎn)品風(fēng)險管理政策和程序進行評價,確保其與機構(gòu)的資本實力、管理水平一致。新產(chǎn)品推出頻繁或系統(tǒng)重大變化時,應(yīng)相應(yīng)增加評估頻度?!薄? 八、第十六條改為第十九條,分為兩款,作為第一、二款,修改為:“金融機構(gòu)高級管理人員要決定與本機構(gòu)業(yè)務(wù)相適應(yīng)的測算衍生產(chǎn)品交易風(fēng)險敞口的指標(biāo)和方法,要根據(jù)本機構(gòu)的整體實力、自有資本、盈利能力、業(yè)務(wù)經(jīng)營方針及對市場風(fēng)險的預(yù)測,制定并定期審查和更新衍生產(chǎn)品交易的風(fēng)險敞口限額、止損限額和應(yīng)急計劃,并對限額情況制定監(jiān)控和處理程序?!? 金融機構(gòu)負(fù)責(zé)衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)風(fēng)險管理和控制的高級管理人員必須與負(fù)責(zé)衍生產(chǎn)品交易或營銷的高級管理人員分開,不得相互兼任。”  九、增加一條,作為第二十條:“金融機構(gòu)從事風(fēng)險計量、監(jiān)測和控制的工作人員必須與從事衍生產(chǎn)品交易或營銷的人員分開,不得相互兼任;風(fēng)險計量、監(jiān)測或控制人員可直接向高級管理層報告風(fēng)險狀況?!薄? 十、增加一條,作為第二十一條:“金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立并嚴(yán)格執(zhí)行授權(quán)和止損制度。金融機構(gòu)進行衍生產(chǎn)品交易時,必須嚴(yán)格執(zhí)行分級授權(quán)和敞口風(fēng)險管理制度,任何重大的交易或新的衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)都應(yīng)得到董事會的批準(zhǔn),或得到由董事會指定的高級管理層的同意。在因市場變化或決策失誤出現(xiàn)賬面浮虧時,要嚴(yán)格執(zhí)行止損制度。”  十一、增加一條,作為第二十九條:“金融機構(gòu)要書面明確衍生產(chǎn)品交易主管和交易員的權(quán)限以及責(zé)任,實行嚴(yán)格的問責(zé)制,對在交易活動中有越權(quán)或違規(guī)行為的交易員及其主管,要有明確的懲處制度?!薄? 十二、增加一條,作為第三十條:“金融機構(gòu)要制定合理的成本和資產(chǎn)分析測算制度和激勵約束機制,不得將衍生產(chǎn)品交易和風(fēng)險管理人員的薪酬與衍生產(chǎn)品交易盈利簡單掛鉤,避免其過度追求利益而增加交易風(fēng)險?!薄? 十三、增加一條,作為第三十一條:“金融機構(gòu)對衍生產(chǎn)品交易主管和交易員應(yīng)實行定期輪崗和強制帶薪休假?!薄? 十四、第二十四條改為第三十二條,修改為:“金融機構(gòu)應(yīng)建立健全控制法律風(fēng)險的機制和制度,嚴(yán)格審查交易對手的法律地位和交易資格。金融機構(gòu)與交易對手簽訂衍生產(chǎn)品交易合約時應(yīng)參照國際慣例,充分考慮發(fā)生違約事件后采取法律手段追索保全的可操作性等因素,采取有效措施防范交易合約起草、談判和簽訂等過程中的法律風(fēng)險。”  十五、增加一條,作為第三十四條:“金融機構(gòu)內(nèi)審部門要定期對衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)風(fēng)險管理制度的執(zhí)行情況進行檢查。發(fā)現(xiàn)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)出現(xiàn)重大風(fēng)險時,應(yīng)迅速采取有效措施,制止損失繼續(xù)擴大,同時將有關(guān)情況及時報告監(jiān)管機構(gòu)。”  十六、第二十七條改為第三十六條。第三款修改為:“外國銀行分行的境外總行(地區(qū)總部)對其授權(quán)發(fā)生變動時,應(yīng)及時主動向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會報告?!薄? 十七、刪去第三十條第二款。  十八、第三十一條改為第四十條,第一款修改為:“金融機構(gòu)未按照本辦法或者中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的要求報送有關(guān)報表、資料以及披露衍生產(chǎn)品交易情況的,中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會根據(jù)金融機構(gòu)的性質(zhì)按照《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國外資銀行管理條例》等法律、法規(guī)及相關(guān)金融規(guī)章的規(guī)定,予以處罰?!薄? 十九、第三十四條改為第四十三條。增加一款,作為第二款:“對于本辦法規(guī)定的內(nèi)容,法律或行政法規(guī)另有規(guī)定的,從其規(guī)定?!薄? 本決定自公布之日起施行?!? 《金融機構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理暫行辦法》根據(jù)本決定作相應(yīng)修改并對條款順序作相應(yīng)調(diào)整后,重新公布。 金融機構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理暫行辦法 (中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會2004年第1號令頒布實施 根據(jù)2006年12月28日中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會第五十五次主席會議《關(guān)于修改〈金融機構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理暫行辦法〉的決定》修正)   第一章 總 則 第一條 為對金融機構(gòu)衍生產(chǎn)品交易進行規(guī)范管理,有效控制金融機構(gòu)從事衍生產(chǎn)品交易的風(fēng)險,根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),制定本辦法?!? 第二條  本辦法所稱金融機構(gòu)是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的銀行、信托公司、財務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司法人,以及外國銀行在中國境內(nèi)的分行(以下簡稱外國銀行分行)?!? 第三條 本辦法所稱衍生產(chǎn)品是一種金融合約,其價值取決于一種或多種基礎(chǔ)資產(chǎn)或指數(shù),合約的基本種類包括遠期、期貨、掉期(互換)和期權(quán)。衍生產(chǎn)品還包括具有遠期、期貨、掉期(互換)和期權(quán)中一種或多種特征的結(jié)構(gòu)化金融工具?!? 第四條 本辦法所稱金融機構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)可分為兩大類:  (一)金融機構(gòu)為規(guī)避自有資產(chǎn)、負(fù)債的風(fēng)險或為獲利進行衍生產(chǎn)品交易。金融機構(gòu)從事此類業(yè)務(wù)時被視為衍生產(chǎn)品的最終用戶?!? (二)金融機構(gòu)向客戶(包括金融機構(gòu))提供衍生產(chǎn)品交易服務(wù)。金融機構(gòu)從事此類業(yè)務(wù)時被視為衍生產(chǎn)品的交易商,其中能夠?qū)ζ渌灰咨毯涂蛻籼峁┭苌a(chǎn)品報價和交易服務(wù)的交易商被視為衍生產(chǎn)品的造市商?!? 第五條 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會是金融機構(gòu)從事衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的監(jiān)管機構(gòu)。金融機構(gòu)開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù),應(yīng)經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審批,接受中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的監(jiān)督與檢查?!? 獲得開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)資格的金融機構(gòu),應(yīng)從事與其自身風(fēng)險管理能力相適應(yīng)的業(yè)務(wù)活動。金融機構(gòu)從事國內(nèi)首次推出的復(fù)雜的衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)前,應(yīng)將相關(guān)材料報送監(jiān)管部門,并書面咨詢監(jiān)管部門的意見。  第六條 金融機構(gòu)從事與外匯、股票和商品有關(guān)的衍生產(chǎn)品交易以及場內(nèi)衍生產(chǎn)品交易,應(yīng)遵守國家外匯管理及其他相關(guān)規(guī)定?!? 第二章  市場準(zhǔn)入管理? 第七條 金融機構(gòu)申請開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)應(yīng)具備下列條件:  (一)有健全的衍生產(chǎn)品交易風(fēng)險管理制度和內(nèi)部控制制度;  (二)具備完善的衍生產(chǎn)品交易前、中、后臺自動聯(lián)接的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和實時的風(fēng)險管理系統(tǒng);  (三)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)主管人員應(yīng)當(dāng)具備5年以上直接參與衍生交易活動和風(fēng)險管理的資歷,且無不良記錄;  (四)應(yīng)具有從事衍生產(chǎn)品或相關(guān)交易2年以上、接受相關(guān)衍生產(chǎn)品交易技能專門培訓(xùn)半年以上的交易人員至少2名,相關(guān)風(fēng)險管理人員至少1名,風(fēng)險模型研究人員或風(fēng)險分析人員至少1名;以上人員均需專崗人員,相互不得兼任,且無不良記錄;  (五)有適當(dāng)?shù)慕灰讏鏊驮O(shè)備;  (六)外國銀行分行申請開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù),必須獲得其總行(地區(qū)總部)的正式授權(quán),且其母國應(yīng)具備對衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)進行監(jiān)管的法律框架,其母國監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)具備相應(yīng)的監(jiān)管能力;  (七)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的其他條件?!? 外國銀行分行申請開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)具備上述所列條件。如果不具備上述(一)至(五)所列條件的,其總行(地區(qū)總部)應(yīng)當(dāng)具備上述條件,同時該分行還應(yīng)具備上述(六)、(七)及以下所列條件:  (一)其總行(地區(qū)總部)對該分行從事衍生產(chǎn)品交易等方面的正式授權(quán)應(yīng)對交易品種和限額作出明確規(guī)定;  (二)除總行另有明確規(guī)定外,該分行的全部衍生產(chǎn)品交易統(tǒng)一通過給其授權(quán)的總行(地區(qū)總部)系統(tǒng)進行實時交易,并由其總行(地區(qū)總部)統(tǒng)一進行平盤、敞口管理和風(fēng)險控制?!? 第八條 政策性銀行、中資商業(yè)銀行(不包括城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行和農(nóng)村合作銀行)開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù),應(yīng)由其法人統(tǒng)一向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會申請,由中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審批?!? 信托公司、財務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù),應(yīng)由其法人統(tǒng)一向當(dāng)?shù)劂y監(jiān)局提交申請材料,經(jīng)審查同意后,報中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審批?!? 城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行和農(nóng)村合作銀行開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù),應(yīng)由其法人統(tǒng)一向當(dāng)?shù)劂y監(jiān)局提交申請材料,經(jīng)審查同意后,報中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審批?!? 外資銀行營業(yè)性機構(gòu)開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù),應(yīng)向當(dāng)?shù)劂y監(jiān)局提交由授權(quán)簽字人簽署的申請材料,經(jīng)審查同意后,報中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審批;外國銀行擬在中國境內(nèi)兩家以上分行開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù),可由外資法人機構(gòu)總部或外國銀行主報告行統(tǒng)一向當(dāng)?shù)劂y監(jiān)局提交申請材料,經(jīng)審查同意后,報中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會審批。  第九條 金融機構(gòu)申請開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會或其派出機構(gòu)報送下列文件和資料(一式三份):  (一)開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的申請報告、可行性報告及業(yè)務(wù)計劃書或交易展業(yè)計劃;  (二)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)內(nèi)部管理規(guī)章制度;  (三)衍生產(chǎn)品交易的會計制度;  (四)主管人員和主要交易人員名單、履歷;  (五)風(fēng)險敞口量化或限額的授權(quán)管理制度;  (六)交易場所、設(shè)備和系統(tǒng)的安全性測試報告;  (七)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會要求的其他文件和資料。  不具備第七條第一款(一)至(五)所列條件的外國銀行分行申請開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù),除了應(yīng)報送其總行(地區(qū)總部)的上述文件和資料外,同時還應(yīng)向其所在地銀監(jiān)局報送下列文件:  (一)其總行(地區(qū)總部)對該分行從事衍生產(chǎn)品交易品種和限額等方面的正式書面授權(quán)文件;  (二)除其總行另有明確規(guī)定外,其總行(地區(qū)總部)出具的確保該分行全部衍生產(chǎn)品交易通過給其授權(quán)的總行(地區(qū)總部)交易系統(tǒng)實時進行,其總行(地區(qū)總部)負(fù)責(zé)進行平盤、敞口管理和風(fēng)險控制的承諾函?!? 第十條 金融機構(gòu)提交的衍生產(chǎn)品交易的會計制度,應(yīng)當(dāng)符合我國有關(guān)會計標(biāo)準(zhǔn)。我國尚未有相關(guān)規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)國際標(biāo)準(zhǔn)。外國銀行分行可以從其母國/母行會計標(biāo)準(zhǔn)。  第十一條  金融機構(gòu)按本辦法規(guī)定提供的交易場所、設(shè)備和系統(tǒng)的安全性測試報告,原則上應(yīng)當(dāng)是由第三方作出的交易場所、設(shè)備和系統(tǒng)的安全性測試報告?!? 第十二條 金融機構(gòu)開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)內(nèi)部管理規(guī)章制度至少包括以下內(nèi)容:  (一)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的指導(dǎo)原則、業(yè)務(wù)操作規(guī)程(業(yè)務(wù)操作規(guī)程應(yīng)體現(xiàn)交易前臺、中臺與后臺分離的原則)和針對突發(fā)事件的應(yīng)急計劃;  (二)衍生產(chǎn)品交易的風(fēng)險模型指標(biāo)及量化管理指標(biāo);  (三)交易品種及其風(fēng)險控制制度;  (四)風(fēng)險報告制度和內(nèi)部審計制度;  (五)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)研究與開發(fā)的管理制度及后評價制度;  (六)交易員守則;  (七)交易主管人員崗位責(zé)任制度,對各級主管人員與交易員的問責(zé)制和激勵約束機制;  (八)對前、中、后臺主管人員及工作人員的培訓(xùn)計劃;  (九)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的其他內(nèi)容。  第十三條 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會應(yīng)當(dāng)自收到金融機構(gòu)按照本辦法提交的完整申請資料之日起60日內(nèi)予以批復(fù)?!? 第十四條 境內(nèi)的金融機構(gòu)法人授權(quán)其分支機構(gòu)辦理衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù),須對其風(fēng)險管理能力進行嚴(yán)格審核,并出具有關(guān)交易品種和限額等方面的正式書面授權(quán)文件;分支機構(gòu)辦理衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)須統(tǒng)一通過其總行(部)系統(tǒng)進行實時交易,并由總行(部)統(tǒng)一進行平盤、敞口管理和風(fēng)險控制?!? 上述分支機構(gòu)應(yīng)在收到其總行(部)授權(quán)和其授權(quán)發(fā)生變動之日起30日內(nèi),持其總行(部)的授權(quán)文件向所在地銀監(jiān)局報告?!? 第三章 風(fēng)險管理 第十五條 金融機構(gòu)應(yīng)根據(jù)本機構(gòu)的經(jīng)營目標(biāo)、資本實力、管理能力和衍生產(chǎn)品的風(fēng)險特征,確定能否從事衍生產(chǎn)品交易及所從事的衍生產(chǎn)品交易品種和規(guī)模。  第十六條 金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照第四條所列衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的分類,建立與所從事的衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的風(fēng)險管理制度、內(nèi)部控制制度和業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)?!? 第十七條 金融機構(gòu)董事會應(yīng)至少每年對現(xiàn)行的衍生產(chǎn)品風(fēng)險管理政策和程序進行評價,確保其與機構(gòu)的資本實力、管理水平一致。新產(chǎn)品推出頻繁或系統(tǒng)重大變化時,應(yīng)相應(yīng)增加評估頻度?!? 第十八條 金融機構(gòu)高級管理人員應(yīng)了解所從事的衍生產(chǎn)品交易風(fēng)險;審核批準(zhǔn)和評估衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)經(jīng)營及其風(fēng)險管理的原則、程序、組織、權(quán)限的綜合管理框架;并能通過獨立的風(fēng)險管理部門和完善的檢查報告系統(tǒng),隨時獲取有關(guān)衍生產(chǎn)品交易風(fēng)險狀況的信息,在此基礎(chǔ)上進行相應(yīng)的監(jiān)督與指導(dǎo)?!? 第十九條 金融機構(gòu)高級管理人員要決定與本機構(gòu)業(yè)務(wù)相適應(yīng)的測算衍生產(chǎn)品交易風(fēng)險敞口的指標(biāo)和方法,要根據(jù)本機構(gòu)的整體實力、自有資本、盈利能力、業(yè)務(wù)經(jīng)營方針及對市場風(fēng)險的預(yù)測,制定并定期審查和更新衍生產(chǎn)品交易的風(fēng)險敞口限額、止損限額和應(yīng)急計劃,并對限額情況制定監(jiān)控和處理程序?!? 金融機構(gòu)負(fù)責(zé)衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)風(fēng)險管理和控制的高級管理人員必須與負(fù)責(zé)衍生產(chǎn)品交易或營銷的高級管理人員分開,不得相互兼任?!? 第二十條 金融機構(gòu)從事風(fēng)險計量、監(jiān)測和控制的工作人員必須與從事衍生產(chǎn)品交易或營銷的人員分開,不得相互兼任;風(fēng)險計量、監(jiān)測或控制人員可直接向高級管理層報告風(fēng)險狀況?!? 第二十一條 金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立并嚴(yán)格執(zhí)行授權(quán)和止損制度。金融機構(gòu)進行衍生產(chǎn)品交易時,必須嚴(yán)格執(zhí)行分級授權(quán)和敞口風(fēng)險管理制度,任何重大的交易或新的衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)都應(yīng)得到董事會的批準(zhǔn),或得到由董事會指定的高級管理層的同意。在因市場變化或決策失誤出現(xiàn)賬面浮虧時,要嚴(yán)格執(zhí)行止損制度?!? 第二十二條 金融機構(gòu)應(yīng)制定明確的交易員、分析員等從業(yè)人員資格認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)衍生產(chǎn)品交易及風(fēng)險管理的復(fù)雜性對業(yè)務(wù)銷售人員及其他有關(guān)業(yè)務(wù)人員進行培訓(xùn),確保其具備必要的技能和資格。  第二十三條 金融機構(gòu)應(yīng)制定評估交易對手適當(dāng)性的相關(guān)政策:包括評估交易對手是否充分了解合約的條款以及履行合約的責(zé)任,識別擬進行的衍生交易是否符合交易對手本身從事衍生交易的目的,評估交易對手的信用風(fēng)險等?!? 對于高風(fēng)險的衍生產(chǎn)品交易種類,金融機構(gòu)應(yīng)對交易對手的資格和條件做出專門規(guī)定?!? 在履行本條要求時,金融機構(gòu)可根據(jù)誠實信用原則合理地依賴交易對手提供的正式書面文件?!? 第二十四條 金融機構(gòu)為境內(nèi)機構(gòu)和個人辦理衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù),應(yīng)向該機構(gòu)或個人充分揭示衍生產(chǎn)品交易的風(fēng)險,并取得該機構(gòu)或個人的確認(rèn)函,確認(rèn)其已理解并有能力承擔(dān)衍生產(chǎn)品交易的風(fēng)險。  金融機構(gòu)對該機構(gòu)或個人披露的信息應(yīng)至少包括:  (一)衍生產(chǎn)品合約的內(nèi)容及內(nèi)在風(fēng)險概要;  (二)影響衍生產(chǎn)品潛在損失的重要因素?!? 第二十五條 金融機構(gòu)應(yīng)適當(dāng)合理地運用擔(dān)保等各種信用風(fēng)險緩解措施來減少交易對手的信用風(fēng)險,選擇適當(dāng)?shù)姆椒ê湍P蛯π庞蔑L(fēng)險進行評估,并采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施?!? 第二十六條 金融機構(gòu)應(yīng)運用適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險評估方法或模型對衍生產(chǎn)品交易的市場風(fēng)險進行評估,按市價原則管理市場風(fēng)險,調(diào)整交易規(guī)模、類別及風(fēng)險敞口的水平。  第二十七條 金融機構(gòu)應(yīng)根據(jù)衍生產(chǎn)品交易的規(guī)模與類別,做好充分的流動性安排,確保在市場交易異常情況下,具備足夠的履約能力?!? 第二十八條 金融機構(gòu)應(yīng)建立健全控制操作風(fēng)險的機制和制度,嚴(yán)格控制操作風(fēng)險?!? 第二十九條 融機構(gòu)要書面明確衍生產(chǎn)品交易主管和交易員的權(quán)限以及責(zé)任,實行嚴(yán)格的問責(zé)制,對在交易活動中有越權(quán)或違規(guī)行為的交易員及其主管,要有明確的懲處制度。  第三十條 金融機構(gòu)要制定合理的成本和資產(chǎn)分析測算制度和激勵約束機制,不得將衍生產(chǎn)品交易和風(fēng)險管理人員的薪酬與衍生產(chǎn)品交易盈利簡單掛鉤,避免其過度追求利益而增加交易風(fēng)險?!? 第三十一條 金融機構(gòu)對衍生產(chǎn)品交易主管和交易員應(yīng)實行定期輪崗和強制帶薪休假。  第三十二條 融機構(gòu)應(yīng)建立健全控制法律風(fēng)險的機制和制度,嚴(yán)格審查交易對手的法律地位和交易資格。金融機構(gòu)與交易對手簽訂衍生產(chǎn)品交易合約時應(yīng)參照國際慣例,充分考慮發(fā)生違約事件后采取法律手段追索保全的可操作性等因素,采取有效措施防范交易合約起草、談判和簽訂等過程中的法律風(fēng)險。  第三十三條 金融機構(gòu)應(yīng)按照中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的規(guī)定向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會報送與衍生產(chǎn)品交易有關(guān)的會計、統(tǒng)計報表及其他報告?!? 金融機構(gòu)應(yīng)按照中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關(guān)于信息披露的規(guī)定,對外披露從事衍生產(chǎn)品交易的風(fēng)險狀況、損失狀況、利潤變化及異常情況?!? 第三十四條 金融機構(gòu)內(nèi)審部門要定期對衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)風(fēng)險管理制度的執(zhí)行情況進行檢查。發(fā)現(xiàn)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)出現(xiàn)重大風(fēng)險時,應(yīng)迅速采取有效措施,制止損失繼續(xù)擴大,同時將有關(guān)情況及時報告監(jiān)管機構(gòu)?!? 第三十五條 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會有權(quán)隨時檢查金融機構(gòu)有關(guān)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的資料和報表,定期檢查金融機構(gòu)的風(fēng)險管理制度、內(nèi)部控制制度和業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)是否與其從事的衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)種類相適應(yīng)。   第三十六條 金融機構(gòu)從事衍生產(chǎn)品交易出現(xiàn)重大業(yè)務(wù)風(fēng)險或重大業(yè)務(wù)損失時,應(yīng)及時主動向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會報告,并提交應(yīng)對措施?!? 金融機構(gòu)所從事的衍生產(chǎn)品交易、運行系統(tǒng)、風(fēng)險管理系統(tǒng)等發(fā)生重大變動時,應(yīng)及時主動向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會報告具體情況?!? 外國銀行分行的境外總行(地區(qū)總部)對其授權(quán)發(fā)生變動時,應(yīng)及時主動向中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會報告?!? 第三十七條 金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)妥善保存其衍生產(chǎn)品交易的所有交易記錄和與交易有關(guān)的文件、賬目、原始憑證、電話錄音等資料。電話錄音應(yīng)當(dāng)保存半年以上,其他資料在交易合約到期后保存3年,以備核查,會計制度有特殊要求的除外。  第四章 罰 則 第三十八條 金融機構(gòu)的衍生產(chǎn)品交易人員違反本辦法及所在機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定進行違規(guī)操作,造成本機構(gòu)或者客戶重大經(jīng)濟損失的,該金融機構(gòu)應(yīng)對直接負(fù)責(zé)的高級管理人員及其他直接負(fù)責(zé)該項業(yè)務(wù)的主管人員和直接責(zé)任人員給予記過直至開除的紀(jì)律處分;構(gòu)成犯罪的,移交司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任?!? 第三十九條 金融機構(gòu)未經(jīng)批準(zhǔn)擅自開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù),由中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會依據(jù)《金融違法行為處罰辦法》的規(guī)定實施處罰。  第四十條 金融機構(gòu)未按照本辦法或者中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的要求報送有關(guān)報表、資料以及披露衍生產(chǎn)品交易情況的,中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會根據(jù)金融機構(gòu)的性質(zhì)分別按照《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國外資銀行管理條例》等法律、法規(guī)及相關(guān)金融規(guī)章的規(guī)定,予以處罰?!? 金融機構(gòu)提供虛假的或者隱瞞重要事實的衍生產(chǎn)品交易信息的,由中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會依據(jù)《金融違法行為處罰辦法》的規(guī)定予以處罰?!? 第四十一條  中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)未能有效執(zhí)行從事衍生產(chǎn)品交易所需的風(fēng)險管理制度和內(nèi)部控制制度,可暫?;蚪K止其從事衍生產(chǎn)品交易的資格。 ? 第五章  附 則 第四十二條 本辦法由中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會負(fù)責(zé)解釋。  第四十三條 本辦法自2004年3月1日起施行。此前公布的有關(guān)金融機構(gòu)衍生產(chǎn)品交易的有關(guān)規(guī)定,與本辦法相抵觸的,適用本辦法?!? 對于本辦法規(guī)定的內(nèi)容,法律或行政法規(guī)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。

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