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什么是利率風(fēng)險(xiǎn)比率
利率風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)利率的變動(dòng)對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)收益和負(fù)債成本帶來(lái)的不利影響。衡量利率風(fēng)險(xiǎn)常用的比率是利率風(fēng)險(xiǎn)比率。其計(jì)算公式如下：
利率風(fēng)險(xiǎn)比率=利率敏感性資產(chǎn)/利率敏感性負(fù)債
上式中，利率敏感性資產(chǎn)指市場(chǎng)利率變化時(shí)利息收入也相應(yīng)變化的資產(chǎn)，如可變利率貸款;利率敏感性負(fù)債指市場(chǎng)利率變化時(shí)利息支出也相應(yīng)變化的負(fù)債。
利率風(fēng)險(xiǎn)比率的說(shuō)明分析
利率風(fēng)險(xiǎn)比率等于1，表明利率敏感性資產(chǎn)等于利率敏感性負(fù)債，利率風(fēng)險(xiǎn)為零。該比率大于1，表明利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性負(fù)債，敏感性缺口為正缺口。預(yù)期利率上升，利率收入將大于利息支出，銀行收益增加;反之，預(yù)期利率下降，則利差減少，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)加大。
該比率小于1，則敏感性缺口為負(fù)缺口。預(yù)期利率上升，利息收入小于利息支出，銀行收益減少。預(yù)期利率下降，則銀行獲益。
因此，銀行在保持經(jīng)營(yíng)安全性的前提下，在利率上升時(shí)應(yīng)擴(kuò)大正缺口，增加收益并減少支出。在利率下降時(shí)，則應(yīng)擴(kuò)大負(fù)缺口，以減少支出
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